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国债期货的量化交易策略 | 中金所国债期货大咖说·第四季
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陈健恒 | 中国国际金融股份有限公司
2022年05月31日(星期二)20:00
免责条款:课程内容仅代表嘉宾观点,不代表中国金融期货交易所及嘉宾所在机构的观点
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嘉宾/机构介绍
陈健恒
中国国际金融股份有限公司
固定收益研究团队负责人
陈健恒,毕业于清华大学,金融学学士及硕士。2005年加入中金公司固定收益研究组从事债券研究,侧重于宏观经济及债券投资策略分析,目前是固定收益研究团队负责人,首席策略分析师,董事总经理。获2018年,2019年和2020年中国证券报最具价值金牛分析师奖。获2018年,2019年,2020年《财资》国内最佳债券分析师第一。
中金公司固定收益研究组,连续十六年获得《新财富》杂志评选的债券研究最佳分析师,并在2007、2009-2011、2017年获得第一名的称号;2009-2011及2015-2018,2020年获得《证券市场周刊》水晶球奖债券研究的第一名。
课程导语
过去量化研究在股票层面比较成熟,但在固收领域,国内的量化研究其实才处于起步阶段,这就给予我们更大的研究空间和研究价值。我们尝试了结合宏观基本面和量化研究的逻辑,尝试通过经济数据预期差来进行国债期货的量化交易指导,观察其策略效果和启示含义。
本期大纲
一、固收量化过去发展缓慢的原因
二、固收量化有哪些领域可以研究和拓展
三、我们结合宏观基本面和国债期货的量化策略思路
四、该量化策略的效果和给予我们的启示
五、我们其他量化研究的一些成果和未来的研究思路