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多空拥挤度指标用于国债期货择时
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肖琅 | 中信期货有限公司
2023年02月10日(星期五)20:00
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嘉宾/机构介绍
肖琅
中信期货有限公司
研究所 固定收益研究员
肖琅,中信期货研究所固定收益研究员,波士顿大学金融数学硕士。负责利率债及相关衍生品的量化研究,擅长使用数量化方法进行投资分析。
本期大纲
一、投机性多空拥挤度计算
二、择时策略的构建与回测
三、策略优化及适用性分析